Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- hlutabréfaáhætta
- ENSKA
- equity risk
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Í samræmi við 4. lið í IV. viðauka skal hún reiknuð út sem samsetning eiginfjárkrafna fyrir eftirfarandi undireiningar hið minnsta:
a) næmi verðgildis eigna, skulda og fjármálagerninga gagnvart breytingum á vaxtaskilmálum eða óstöðugleika vaxta (vaxtaáhætta),
b) næmi verðgildis eigna, skulda og fjármálagerninga gagnvart breytingum á stigi eða óstöðugleika markaðsvirðis hlutabréfa (hlutabréfaáhætta),
c) næmi verðgildis eigna, skulda og fjármálagerninga gagnvart breytingum á stigi eða óstöðugleika markaðsvirðis fasteigna (fasteignaáhætta),
d) næmi verðgildis eigna, skulda og fjármálagerninga gagnvart breytingum á stigi eða óstöðugleika áhættuálags gagnvart áhættulausum vaxtaskilmálum (áhættudreifing),
e) næmi verðgildis eigna, skulda og fjármálagerninga gagnvart breytingum á stigi eða óstöðugleika gengis gjaldmiðla (gjaldmiðilsáhætta),
f) viðbótaráhættur vátrygginga- eða endurtryggingafélaga sem annaðhvort eru tilkomnar vegna skorts á fjölbreytni í eignasafninu eða vegna mikillar hættu á vanskilaáhættu frá einum útgefanda verðbréfa eða flokki tengdra útgefenda (samþjöppun markaðsáhættu). - [en] It shall be calculated, in accordance with point (4) of Annex IV, as a combination of the capital requirements for at least the following sub-modules:
a) the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the term structure of interest rates, or in the volatility of interest rates (interest rate risk);
b) the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of market prices of equities (equity risk);
c) the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of market prices of real estate (property risk);
d) the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of credit spreads over the risk-free interest rate term structure (spread risk);
e) the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of currency exchange rates (currency risk);
f) additional risks to an insurance or reinsurance undertaking stemming either from lack of diversification in the asset portfolio or from large exposure to default risk by a single issuer of securities or a group of related issuers (market risk concentrations). - Rit
-
[is]
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II)
- [en] Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council 2009/138/EC of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
- Skjal nr.
- 32009L0138-B
- Athugasemd
-
Áður þýtt sem ,gengisáhætta hlutabréfa´ en breytt 2011.
- Orðflokkur
- no.
- Kyn
- kvk.
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.