Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Eitt hugtak
ÍSLENSKA
áhættumatskerfi
ENSKA
risk-measurement system
Svið
fjármál
Dæmi
[is] 5h. Við óháða endurskoðun á áhættumatskerfi sínu og fullgildingu innri líkana sinna, eins og krafist er í þessum viðauka , skulu stofnanir, með tilliti til aðferðarinnar við að greina aukna vanskila- og tilfærsluáhættu, einkum:
i. staðfesta að aðferð við líkanasmíðina að því er varðar fylgni og verðbreytingar sé viðeigandi með tilliti til eignasafns stofnunarinnar, þ.m.t. val á vægi kerfisbundinna áhættuþátta,
ii. framkvæma fjölbreytt álagspróf, þ.m.t. næmisgreiningu og sviðsmyndagreiningu, til þess að meta eigindlegt og megindlegt réttmæti aðferðarinnar, einkum með tilliti til þess hvernig samþjöppun er meðhöndluð. Slík próf skulu ekki takmarkast við atburði sem hafa átt sér stað,
iii. beita viðeigandi megindlegri fullgildingu, þ.m.t. viðeigandi innri viðmiðunum líkana.

[en] 5h. As part of the independent review of their risk measurement system and the validation of their internal models as required in this Annex, institutions shall, with a view to the approach to capture incremental default and migration risks, in particular:
i. validate that its modelling approach for correlations and price changes is appropriate for its portfolio, including the choice and weights of its systematic risk factors;
ii. perform a variety of stress tests, including sensitivity analysis and scenario analysis, to assess the qualitative and quantitative reasonableness of the approach, particularly with regard to the treatment of concentrations. Such tests shall not be limited to the range of events experienced historically;
iii. apply appropriate quantitative validation including relevant internal modelling benchmarks.

Rit
[is] Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/76/ESB frá 24. nóvember 2010 um breytingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB að því er varðar eiginfjárkröfur vegna veltubókar og endurverðbréfana og eftirlit með starfskjarastefnu

[en] Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies

Skjal nr.
32010L0076
Orðflokkur
no.
Kyn
hk.