Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Eitt hugtak
ÍSLENSKA
öflug áhættuvörn
ENSKA
dynamic hedging
Svið
fjármál
Dæmi
[is] ... e) flökt endurheimtarhlutfalls, þar sem endurheimtarhlutfallið hefur tilhneigingu til að hafa áhrif á verð lagskiptra hluta verðbréfana, og f) að því marki sem heildaráhættumat tekur til ávinnings af öflugri áhættuvörn, hættu á að áhættuvörn sígi og mögulegs kostnaðar við að endurstilla slíka áhættuvörn,
Að því er varðar þennan lið skal stofnun hafa yfir að ráða fullnægjandi markaðsgögnum til að tryggja að hún greini megináhættur þessara áhættuskuldbindinga í innri aðferðum sínum í samræmi við staðlana sem settir eru fram í þessum lið, að hún við afturvirkt eftirlit eða með öðrum viðeigandi aðferðum sýni fram á að áhættumat þess geti skýrt sögulegar verðbreytingar þessara afurða og geti aðskilið þær stöður, sem hún hefur samþykki fyrir að telja með í eiginfjárkröfum í samræmi við þennan lið, frá stöðum sem hún hefur ekki slíkt samþykki fyrir.


[en] ... e) recovery rate volatility, as it relates to the propensity for recovery rates to affect tranche prices; and (f) to the extent the comprehensive risk measure incorporates benefits from dynamic hedging, the risk of hedge slippage and the potential costs of rebalancing such hedges.
For the purpose of this point, an institution shall have sufficient market data to ensure that it fully captures the salient risks of those exposures in its internal approach in accordance with the standards set out in this point, demonstrates through back testing or other appropriate means that its risk measures can appropriately explain the historical price variation of those products, and is able to separate the positions for which it holds approval in order to incorporate them in the capital charge in accordance with this point from those positions for which it does not hold such approval.

Rit
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 329, 14.12.2010, 3
Skjal nr.
32010L0076
Aðalorð
áhættuvörn - orðflokkur no. kyn kvk.